ESTADÍSTICA DE NUESTRO SISTEMA DE ESPECULACIÓN CON EL EUROSTOXX50 Como habíamos prometido, pasamos a exponer y a analizar los resultados obtenidos con nuestro sistema de especulación durante el primer trimestre del año 2013 y lo haremos comparando esta fotografía con la que hicimos a finales del año 2012 , para ello pondremos con una nueva imagen , dos columnas paralelas que permitirán que observemos con detalle l as variaciones experimentadas en e ste trimestre.

COMPARATIVA TRIMESTRAL DE NUESTRO SISTEMA DE TRADING Como podemos observar , el tiempo que media entre las dos comparaciones es de 91 días, en ellos hemos obtenido una ganancia neta de 1.604 € , lo que supone una ganancia diaria de 17, 62 € frente a los 11, 28 € del trimestre anterior. La esperanza matemática ha subido del 0, 53% al 0, 63% por operación y se ha mantenido el mismo draw down en 471, 46 € y la misma máxima racha de oper aciones con pérdidas que sigue siendo de 4 operaciones consecutivas perdedoras. Nuestro riesgo de ruina (la probabilidad de perder toda nuestra bolsa de riesgo, ¡ojo , que no digo todo nuestro capital!) se mantiene practicamente en el 0%. El porcentaje de aciertos , fiabilidad del sistema, ha pa sado del 58, 3% al 61, 29% y aunque no ha mejorado la media de ganancias de las operaciones positivas, que pasa del 1, 83% al 1, 71%, si hemos reducido la media de las pérdidas de las operaciones negativas que han pasado del 1, 28% al 1, 09%. El profit factor o ratio ganancia/perdida ha mejorado del 1, 78 al 2, 34 y el factor de recuperación o ratio recompensa/riesgo pasa del 2, 61 al 6, 01. Nuestro win loss o ratio ganancia media/perdida media mejora del 1, 27 al 1, 48, pasando el periodo medio por operación de casi 8 días a poco más de 14. Al aumentar los días en que mantenemos las posiciones abiertas, hemos perdido algo de rotación del capital que pasa de 24 veces al año a 23 y el volumen de operaciones ha sido de 213 mil euros frente a 267 del trimestre anterior.

En cuanto a los gastos de las operaciones se han incrementado ligeramente del 0, 20% al 0, 21% debido a un mayor pago de intereses y el número de operaciones lo hemos bajado de 36 a 26, siendo el tamaño medio de las mismas de 7.734 euros frente a los 7.420 del trimestre anterior. El margen sobre el volumen ha pasado del 0, 5% al O, 6% y la bolsa de riesgo, capital que estamos dispuestos a perder, ha pasado de 3.608 € a 3.968, lo que supone una mejora aceptable. La rentabilidad desde el inicio de las operaciones es del 7, 87%, que supone una rentabilidad anualizada del 14, 17% frente al 11, 28% del trimestre anterior.

En resumen, todos los parámetros han mejorado ligeramente frente a los anteriores, no obstante lo han hecho menos de lo que esperábamos, debido a que no hemos sido capaces de aprender a coger la tendencia y permanecer el suficiente tiempo en ella. Este es nuestro reto futuro, saber entrar, permanecer y salir de las tendencias en los momentos oportunos.